Что такое стоп-лосс в трейдинге и как его использовать

Они обычно устанавливают стоп-лосс ордера, прежде чем открывать любую позицию. Делается это, чтобы застраховаться от неожиданных «сюрпризов» фондового рынка. Такая тактига скальпинга действительно может принести большую пользу.

Далее разбросаем все наблюдений по “карманам” в 5% — от 20% до 75%. Получаем интересную гистограмму (гистограмму нормального распределения). Но если у нас такая хорошая стратегия, может, забудем о стоп-лоссе? Нельзя повысить прибыльность стратегии ни на грамм, если удалить стоп-лосс или размещать его очень далеко.

Например, если трейдер использует стратегию моментум (momentum), то стоп-лосс может сдерживать рост цен и сковывать потенциальную прибыль. Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо сделать грамотный анализ рынка и уметь принимать правильные решения. Однако, при использовании стоп-лосса, трейдеры могут принимать решения, не принимая во внимание изменение цены активов. Некоторые трейдеры используют трейлинг стоп со стандартными настройками, тогда как другие меняют его параметры в зависимости от рыночных условий и других факторов.

Устанавливаем стоп-лосс на некотором расстоянии от текущей структуры рынка

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы. Заявку следует создать заранее и она будет храниться на сервере до момента наступления стоп-цены. Если же вы хотите хоть что-то заработать, то следует установить тейк профит (цену с минимальной прибылью). Термин «stop loss» переводится с английского языка как «остановить потери».

В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума. Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен. Желательно, чтобы тейк-профит превышал стоп-лосс в несколько раз. Дайте время рынку принести вам значительную прибыль, установите тейк-профит на достаточно удаленных уровнях. Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Поэтому стоп-лосс играет важную роль, помогая избежать слишком больших колебаний, способных привести к потере всех вложенных денег. И, наоборот, при инвестировании в долгосрочной перспективе, этот инструмент менее выгоден. На самом деле в большинстве долгосрочных инвестиций его не имеет смысла использовать.

• И при установке стоп-лосса существует риск того, что он будет сбит до того, как у компании появится время заявить о своих долгосрочных перспективах.
• В этой статье разберемся что такое стоп-лосс, как логически верно ставить стоп лосс.
• Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт.
• Со временем трейдер видит откат к пробитому уровню и отскок от него вверх.
• Если вы брокер, захотите ли вы рисковать своей репутацией за несколько пунктов, которые вы и так постоянно зарабатываете на спреде?

Что такое стоп-лосс в трейдинге простыми словами, как это работает и как выставляется заявка — ордер stop loss. Часто в таких случаях цена на момент пробоя уровня прошла большую часть среднего дневного диапазона, и знание этого могло бы удержать от убыточного входа. Учитывайте оставшийся запас хода цены по ATR при открытии позиции и ставьте что такое стоп лосс в трейдинге стоп-лосс немного ниже этого уровня (не жадничайте, оставьте рынку «на чай»). И понимаются оба эти момента всегда в строго определенных точках графика, а не потому что “убыток слишком большой уже” или “прибыли уже достаточно”. Трейдер считает, что рынок ему ПОКАЗЫВАЕТ, куда СОБИРАЕТСЯ пойти, а потом типа обманывает и идет не туда.

Когда не нужно устанавливать Stop Loss

Некоторые движения цены на рынке явно ложные, и в данных ситуациях практически очевидно, что вскоре цена продолжит свое движение в прежнем направлении. С ментальным стопом вам придется постоянно следить за каждой открытой позицией. Но вы можете установить напоминание в своем терминале, которое сработает при достижении ценой заданного уровня. Когда напоминание активируется, вы вернетесь к компьютеру, чтобы внимательно проследить за сделкой и принять решение о ее возможном закрытии. Когда цена подходит к сильному уровню сопротивления или поддежки, пробивая его насквозь, ничего не делайте, просто наблюдайте. Если вы видите сильный отскок цены, входите в рынок по следующей свече в обратном направлении от ложного пробоя.

Стоп по времени определяет, когда нужно выходить из сделки в зависимости от времени, которое прошло с начала открытия позиции. Вместо того, чтобы выходить из рынка в зависимости от значения цены, вы выходите после того, как пройдет определенное количество времени. Стоп-лосс по волатильности учитывает текущую волатильность цены на рынке.

В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию.

Точка стоп-лосса должна быть точкой, в которой первоначальная торговая идея (та, которая побудила открыть позицию) больше не соответствует действительности. Существуют основные правила, предлагающие разумно и прибыльно устанавливать стоп-лосс. При долгосрочных инвестициях стоп-лосс становится бессмысленным по той причине, что финансовые рынки растут в долгосрочной перспективе в результате глобального экономического роста. Используя кредитное плечо, особенно если оно высокое, небольшое колебание цены способно оказать существенное влияние на вложенный капитал.

Алгоритмы используемые брокерами не всегда работают оптимально при быстром движении цены на рынке, что может привести к срабатыванию стоп-лосса с большим отклонением. Стоп-лосс помогает снизить риски, связанные с неожиданным изменением цен на активы. Институциональные игроки имеют определенные торговые стратегии, в основном долгосрочные, хорошо обучены и опытны. Они не используют никакого кредитного плеча и могут себе позволить покрывать более широкие колебания, чем трейдер средней руки. Стоп-лосс также должен быть «интеллектуальным», то есть расположенным в стратегических точках на наблюдаемом графике.

Он не будет держать сделку открытой из-за вероятности того, что просадка может быть временной. В долгосрочной перспективе это может сэкономить вам много дополнительных пунктов, которые вы постоянно теряете на своих стопах. Большинство регулируемых брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит возможного риска и невыгодно для их бизнеса в долгосрочной перспективе. Если какой-то брокер постоянно и намеренно задевает стопы своих клиентов, тогда это всего лишь вопрос времени, когда его клиенты уйдут к другому брокеру. Если вы брокер, захотите ли вы рисковать своей репутацией за несколько пунктов, которые вы и так постоянно зарабатываете на спреде?

Да, мы говорили о том, что этот показатель можно использовать как подсказку в вопросе о продолжении движения цены в определенном направлении. Но помните, что ATR не осциллятор, и он не покажет точки входа на покупку или на продажу, как, например, Stochastic или MACD. То есть  в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией.

Для процентного способа определяют наилучшую позицию стоп-лосса, исходя из суммы капитала, которой трейдер готов рисковать в каждой сделке. Он подразумевает выход из позиции после того, как базовый актив изменился против направления на заранее определенный процент. Опытные трейлеры советуют не вкладывать более 2% капитала за каждую сделку. Конечно, важно много практиковаться, чтобы научиться размещать стоп-лосс там, где он сможет максимально ограничить убытки, не мешая позиции успеть получить прибыль. Трейдеры знают, случается так, что сделка оказывается немного отрицательной, прежде чем возобновить движение вверх.